Давид Цаллаев увлёкся игрой в КВН ещё в школе. Поступив в Горский Государственный Аграрный Университет, в котором учились многие квнщики предыдущей сборной Северной Осетии («Владикавказские спасатели»), Давид продолжил играть в КВН.
В 2004 году его пригласили в новую сборную под названием «Пирамида». Вместе с ней Цаллаев стал финалистом Премьер-лиги, дважды финалистом Высшей лиги, а также обладателем пяти КиВиНов, включая главную награду музыкальных фестивалей – «Большого КиВиНа в Золотом».